راهنمای شاخص هایی که در فارکس به خوبی با هم کار می کنند

معامله گران فارکس، به ویژه معامله گران کوتاه مدت، مانند اسکالپرها و معامله گران روزانه، به مقادیر قابل توجهی دانش فنی و داده ها برای ایجاد استراتژی های معاملاتی بادوام و ایجاد سود قابل اعتماد نیاز دارند. هیچ شاخص فنی واحدی نمی تواند برای همه شرایط بازار موثر باشد. به همین دلیل است که اکثر معامله گران از ترکیبی از چند شاخص برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت استفاده می کنند. این مقاله به برخی از رایج ترین ترکیبات اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران فارکس می پردازد. درک اندیکاتورهای FX که به خوبی با هم کار می کنند برای معامله گران تکنیکال بازه زمانی کوتاه بسیار مهم است.

هنگام انتخاب شاخص‌های بازار فارکس که به خوبی با هم کار می‌کنند، مهم است که فقط شاخص‌هایی را انتخاب کنید که نیاز دارید. معامله گرانی که بیش از حد از اندیکاتورهای مختلف استفاده می کنند در نهایت با تصمیم گیری در مورد معاملات دچار مشکل می شوند. متغیرها و اندیکاتورهای زیاد اغلب باعث فلج تحلیل در میان معامله گران می شود.

اهمیت اندیکاتورهای فنی در معاملات فارکس

• اندیکاتورهای فنی محاسبات ریاضی هستند که رابطه بین عواملی مانند جهت روند، حجم معاملات، نوسانات و غیره را اندازه گیری می کنند.
• انواع مختلفی از شاخص های فنی برای اندازه گیری حرکت، روند، حجم معاملات و نوسانات استفاده می شود
• بیشتر شاخص های فنی در ترکیب با سایر شاخص ها برای به دست آوردن داده های مرتبط استفاده می شوند
• معامله گران کوتاه مدت برای اتخاذ بیشتر تصمیمات تجاری خود به شاخص های فنی تکیه می کنند
• برخی از جنبه های منفی اندیکاتورهای فنی، نمودار قیمت بهم ریخته و سیگنال های خرید و فروش نادرست است
• اندیکاتورهای پیشرو و عقب افتاده بر اساس محل قرارگیری آنها نسبت به نمودار قیمت و سرعت تولید سیگنال طبقه بندی می شوند. شاخص‌های پیشرو پیش‌بینی‌کننده هستند، شاخص‌های عقب‌افتاده قیمت را دنبال می‌کنند و تجسم را بهتر می‌کنند

انواع مختلف شاخص ها

شرایط معامله اغلب از روند به بازارهای متغیر، از آرام به بازارهای نوسان تغییر می کند. هیچ نشانگر واحدی وجود ندارد که در هر شرایطی کار کند. به همین دلیل است که معامله گران به دنبال اندیکاتورهای FX هستند که به خوبی با یکدیگر کار کنند. شاخص هایی وجود دارد که موارد مختلفی را اندازه گیری می کند:

• شاخص‌های روند – روندها، حرکات قابل مشاهده قیمت در یک دوره زمانی طولانی هستند. شاخص های روند جهت روند را اندازه گیری می کنند. وقتی قیمت در حال افزایش است، یک روند صعودی شکل می گیرد. زمانی که قیمت در حال کاهش است، یک روند نزولی شکل می گیرد
• شاخص‌های حجم – حجم به مقدار یک دارایی معامله شده در یک دوره زمانی اشاره دارد. شاخص های حجم برای سنجش اینکه آیا یک روند احتمالاً ادامه دارد یا خیر استفاده می شود
• شاخص‌های مومنتوم – مومنتوم سرعت تغییر قیمت است. شاخص های مومنتوم سرعت را اندازه گیری می کنند که می تواند در یافتن روندهای متناوب مفید باشد
• شاخص های نوسان – نوسانات میزان تغییرات قیمت را در طول زمان نشان می دهد. نوسانات بالا منجر به تغییرات سریع قیمت می شود. شاخص های نوسان برای اندازه گیری محدوده قیمت برای شناسایی دوره های نوسان بالا استفاده می شود

نوسان ساز و فراکتال عالی

حالا بیایید نگاهی به برخی از شاخص های فارکس بیندازیم که به خوبی با هم کار می کنند. نوسان ساز عالی و فراکتال ها با هم برای شناسایی مرزهای حمایت و مقاومت روندها استفاده می شوند. معامله گران از آنها برای یافتن نقاط ورودی قابل اعتماد با اندازه گیری فاصله بین نوارهای هیستوگرام نوسانگر عالی و خطوط صفر استفاده می کنند.

تعریف و محاسبه اسیلاتور عالی

• نوع نشانگر: نشانگر پیشرو
• بازه زمانی: میانگین متحرک ساده 34 و 5 روزه
• مکان: زیر نمودار

Awesome Oscillator یک شاخص حرکت است که به معامله گران کمک می کند تا با مقایسه دو میانگین متحرک ساده دوره های کوتاه و طولانی (معمولا SMA های 5 و 34 روزه) تغییر روند بالقوه را شناسایی کنند.

برای محاسبه نوسان ساز عالی، اولین قدم این است که SMA های 5 روزه و 34 روزه را پیدا کنید:

SMA = (قیمت بالا + قیمت پایین)/2

جایی که اوج و پایین به ترتیب برای میانگین های 34 و 5 روزه جدا هستند.

نوسان ساز عالی = SMA 5 دوره – SMA 34 دوره

پس از آن، نوسان ساز عالی را می توان روی یک هیستوگرام قرار داد، جایی که مقدار خط مرکزی 0 است.

تعریف و محاسبه فراکتال

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• بازه زمانی: 1 ساعت یا 15 دقیقه (قابل استفاده در تایم فریم های دیگر نیز می باشد)
• مکان: زیر نمودار

فراکتال ها از پنج میله تشکیل شده و برای شناسایی تغییرات احتمالی روند در بازار استفاده می شود.

• زمانی که یک شمع پایین بین دو شمع پایین تر قرار می گیرد، یک فراکتال صعودی دیده می شود. فراکتال های صعودی شکلی شبیه حرف “U” یا “V” دارند.
• یک فراکتال نزولی زمانی دیده می شود که یک شمع بلند بین دو ارتفاع پایین تر قرار گیرد. فراکتال های نزولی شبیه به فرکتال های صعودی وارونه هستند

فرمول فراکتال و مراحل محاسبه:

فراکتال نزولی =

• زیاد (N) > زیاد (N – 2)
• زیاد (N) > زیاد (N – 1)
• زیاد (N) > زیاد (N + 1)
• زیاد (N) > زیاد (N + 2)

فراکتال صعودی =

• کم (N) < کم (N – 2)
• کم (N) < کم (N – 1)
• کم (N) < کم (N + 1)
• کم (N) < کم (N + 2)

جایی که:

N = زیاد/کم شمع فعلی

N – 2 = بالا/پایین بودن شمع دو دوره در سمت چپ N

N – 1 = بالا/پایین شمع، یک نقطه به سمت چپ N

N +1 = بالا/پایین شمع، یک نقطه به سمت راست N

N+ 2 = بالا/پایین شمع دو نقطه در سمت راست N

نحوه محاسبه فراکتال:

• نقطه N را در نمودار پیدا کنید
• اگر دو نقطه اوج پایین تر در سمت چپ از بالا یا دو نقطه پایین بالاتر در سمت چپ از پایین وجود داشته باشد، این می تواند یک الگو باشد.
• اگر دو اوج پایین‌تر از بالا پیروی کنند، یک فراکتال نزولی کامل می‌شود. و هنگامی که دو پایین‌ترین سطح بالاتر از پایین‌تر پیروی می‌کنند، یک فراکتال صعودی کامل می‌شود

نمونه ای از AO و فراکتال ها در فارکس

هنگام معامله با Awesome Oscillator (زیر نمودار)، معامله گران می توانند فراکتال ها (روی نمودار) را برای یافتن روند و نقاط شکست در AO اعمال کنند. به عنوان مثال، فراکتال های صعودی همزمان با افزایش در مقدار AO می تواند به تایید سیگنال صعودی ارسال شده توسط اندیکاتور فراکتال کمک کند.

MACD & Stochastic

تشخیص اندیکاتورهایی که در FX به خوبی با هم کار می کنند دشوار است، با این حال MACD و اسیلاتورهای تصادفی می توانند به عنوان مثال به حساب آیند.

تعریف و محاسبه MACD

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• مکان: زیر نمودار
• بازه زمانی: EMA های 12 و 26 دوره ای

MACD یک شاخص حرکت روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را نشان می دهد. MACD برای تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، استراتژی های متقاطع و واگرایی برای تولید سیگنال های صعودی و نزولی در منحنی MACD استفاده می شود.

برای محاسبه MACD، ابتدا باید EMA های 12 و 26 دوره ای را پیدا کنیم:.

EMA = قیمت (T) x K + EMA (Y) x (1-K)

جایی که:

T = قیمت امروز

Y = EMA دیروز

K = 2/(N+1)

N = تعداد روزها در EMA

MACD = EMA 12 دوره – EMA دوره 26

تعریف و محاسبه نوسانگر تصادفی

• نوع نشانگر: نشانگر پیشرو
• مکان: زیر نمودار
• بازه زمانی: 14 دوره

نوسانگر تصادفی قیمت های پایانی یک دارایی را با طیفی از قیمت ها در یک بازه زمانی 14 دوره مقایسه می کند. این اندیکاتور حرکت قیمت را در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند. قیمت ها تمایل به افزایش بیش از حد دارند و نوسانگر تصادفی این مناطق را در نمودار نشان می دهد.

فرمول اسیلاتور تصادفی:

%K = ((C – L14) / (H14 – L14)) X 100

جایی که:

%K = مقدار فعلی نشانگر تصادفی

C = قیمت بسته شدن اخیر

L14 = کمترین قیمت در 14 جلسه معاملاتی گذشته

H14 = بالاترین قیمت در 14 جلسه معاملاتی گذشته

شکل %K اغلب به عنوان نوسانگر سریع تصادفی نامیده می شود. برای محاسبه اسیلاتور تصادفی کند یا %D، میانگین متحرک 3 دوره ای %K را محاسبه کنید.

نمونه ای از MACD و اسیلاتور تصادفی در فارکس

هنگامی که مقدار تصادفی به 100 می رسد و شروع به حرکت به سمت پایین می کند، این یک سیگنال فروش است. هنگامی که استوکاستیک به مقدار نزدیک به صفر می رسد – این یک سیگنال خرید است.

استراتژی Double-Cross MACD را با استوکاستیک ادغام می کند. این استراتژی معمولاً به این صورت است:

• هنگامی که Stochastic درست قبل از MACD از خط مرکزی 50 عبور می کند، این می تواند یک سیگنال خرید با فضای مناسب برای صعود باشد.
• در یک سناریوی ایده آل، تقاطع دوگانه در زیر خط مرکزی اتفاق می افتد به طوری که فضای قابل توجهی برای حرکت بیشتر به سمت بالا برای دو نشانگر وجود دارد.

RSI و EMA

نمونه دیگری از شاخص های معاملاتی FX که به خوبی با هم کار می کنند، شاخص قدرت نسبی RSI و میانگین متحرک نمایی متحرک هستند.

تعریف و محاسبه RSI

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• مکان: زیر نمودار
• بازه زمانی: 14 دوره

RSI یک شاخص حرکتی است که قدرت روند و معکوس های احتمالی را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور سرعت و تغییر حرکات قیمت را نشان می دهد و مقدار 0 تا 100 را اختصاص می دهد.

مقدار RSI بالاتر از 70 نشان دهنده سیگنال خرید بیش از حد است، در حالی که مقدار کمتر از 30 بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. مقادیر 40-50 و 50-60 اغلب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای RSI استفاده می شود.

محاسبه RSI:

RSI = 100–100/((1+(میانگین سود/متوسط ضرر))

فرمول اول از مقادیر مثبت برای سود و زیان استفاده می کند که نشان دهنده درصد سود و زیان دوره های قبل است. دوره های سود به عنوان صفر در ضرر متوسط وارد می شوند.

RSI = 100 – [100/(1+((میانگین قبلی X 13) + سود فعلی) / ((متوسط ضرر قبلی X 13) + ضرر فعلی))

تعریف و محاسبه EMA

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• قرار داده شده: در نمودار
• بازه زمانی: 10، 50، 100، 200 دوره

میانگین متحرک نمایی دسته‌ای از میانگین‌های متحرک است که وزن بیشتری را روی آخرین نقاط قیمتی قرار می‌دهد. متقاطع ها و واگرایی های EMA سیگنال های خرید و فروش را برای معامله گران ایجاد می کنند.

هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، EMA به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌شود.

EMA ها برای بازارهای پرطرفدار با شکست ها و معکوس های متمایز مناسب هستند.

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، معامله‌گران باید داده‌های زیر را در دسترس خود داشته باشند:

• قیمت فعلی دارایی در نقطه محاسبه
• EMA از روز قبل
• بازه زمانی EMA

• یک ضریب (که معمولاً روی 2 تنظیم می شود)

پس از بدست آوردن این اطلاعات می توانیم به فرمول زیر برویم:

EMA = قیمت (T) x K + EMA (Y) x (1-K)

جایی که:

T = قیمت امروز

Y = EMA دیروز

K = 2/(N+1)

N = تعداد روزها در EMA

فیبوناچی و خطوط روند

سطوح اصلاحی فیبوناچی و خطوط روند مشترک اغلب با هم برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت در معاملات استفاده می شوند. هنگام انتخاب اندیکاتورهای معاملاتی فارکس که به خوبی با یکدیگر کار می کنند، مهم است که توجه داشته باشید که هر اندیکاتور برای شناسایی شرایط خاصی ساخته شده است. اگر استراتژی های معاملاتی شما بر پایه معاملات سطوح قابل توجه است، اصلاحات فیبوناچی و خطوط روند ترکیبی عالی هستند.

تعریف و محاسبه فیبوناچی

• نوع نشانگر:
• قرار داده شده: در نمودار
• مدت زمان: 5 دقیقه

سطوح اصلاحی فیبوناچی دو نقطه قیمت مرتبط را در نمودار به هم متصل می کنند. نسبت های فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ همگی مناطقی هستند که قیمت می تواند معکوس یا کاهش یابد. با این حال، رسیدن به سطوح فیبوناچی به هیچ وجه بازگشت را تضمین نمی کند.

تعریف خطوط روند

• خطوط روند، نقاط قیمت را روی یک منحنی به هم متصل می کنند
• خطوط روند اعمال شده در بالا و پایین می تواند کانال ایجاد کند
• بازه های زمانی مورد استفاده برای خطوط روند از معامله گر به معامله گر دیگر متفاوت است
• خطوط روند ساده بر روی نمودار قیمت رسم می شوند و شکل گیری روند را نشان می دهند

مثالی از فیبوناچی و خطوط روند در جلو

خطوط روند ساده ای که با سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده می شود می تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح اصلاحی را با احتمال بالاتر برگشت شناسایی کنند. زمانی که سطوح فیبوناچی با تقاطع بین قیمت و خط روند منطبق شود، می تواند سیگنال قوی تری نسبت به سطوح اصلاحی باشد.

Bollinger Bands® & Bandwidth

پهنای باند شاخصی است که از باندهای بولینگر گرفته شده است. دو شاخص مورد استفاده با هم، باندهای بولینگر و درصد اختلاف بین باندهای بالا و پایین را نشان می دهد تا به وضوح نشان دهد که آیا باندها در حال انقباض یا انبساط و تا چه میزان هستند.

تعریف و محاسبه باندهای بولینگر

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• قرار داده شده: در نمودار
• بازه زمانی: EMA های 20 روزه (فریم های زمانی متغیر)

باندهای بولینگر از خطوط روند تشکیل شده‌اند که دو انحراف استاندارد جدا از میانگین متحرک ساده قیمت دارایی ترسیم می‌شوند. باندها بر اساس نوسانات دارایی منبسط یا منقبض می شوند.

فرمول باندهای بولینگر:

BOLU = MA (TP، n) + m * σ [TP، n]

BOLD = MA (TP، n) – m * σ [TP، n]

جایی که:

BOLU = باند بولینگر بالایی

BOLD = باند بولینگر پایین

MA = میانگین متحرک

TP = قیمت معمولی = (بالا + کم + بسته)/3

N = تعداد روز در دوره هموارسازی (20)

M = تعداد انحرافات استاندارد (2)

σ [TP, n] = انحراف استاندارد در n دوره آخر TP

تعریف و محاسبه پهنای باند

• پهنای باند بولینگر عرض باندهای بولینگر را با یک درصد ردیابی می کند
• پهنای باند برای تشخیص درست انبساط و انقباض باندهای بولینگر مفید است
• افزایش پهنای باند افزایش نوسانات را نشان می دهد و بالعکس

محاسبه پهنای باند بولینگر:

پهنای باند = (باند بولینگر بالا – باند بولینگر پایین) / باند بولینگر میانی

نمونه ای از باندهای بولینگر و پهنای باند در فارکس

اعمال پهنای باند به باندهای بولینگر، شناسایی سیگنال‌های فشار را آسان‌تر می‌کند.

• در طول نوسانات بالا، باندها گسترده می شوند، در حالی که در نوسانات کم منقبض می شوند
• هنگامی که فاصله قابل توجهی بین باند وجود دارد، می تواند نوسانات کمتر و پایان یک روند را نشان دهد. هنگامی که فاصله کم است، این می تواند نشان دهنده یک حرکت قابل توجه در هر جهت باشد

کانال های کلتنر و ATR

کانال های کلتنر از میانگین محدوده واقعی برای نشان دادن ادامه روند استفاده می کنند. هنگامی که ATR در بالا یا پایین کانال های Keltner شکسته می شود، این نشان دهنده ادامه است.

تعریف و محاسبه کانال کلتنر

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• قرار داده شده: در نمودار
• بازه زمانی: EMA 20 دوره ای

کانال های کلتنر از ATR برای اندازه گیری نوسانات استفاده می کنند. هنگامی که ATR به بالای کانال کلتنر می شکند، این یک روند صعودی مداوم را نشان می دهد. باندها معمولاً در دو برابر ATR در بالا و پایین EMA قرار می گیرند.

قیمت رسیدن به کانال بالای کلتنر یک سیگنال صعودی است و بالعکس. نوارهای کلتنر بالا و پایین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.

محاسبه کانال کلتنر:

خط میانی کانال کلتنر = EMA

نوار بالای کانال کلتنر = EMA+2*ATR

باند پایین کانال کلتنر = EMA-2*ATR

جایی که:

EMA = میانگین متحرک نمایی (معمولاً بیش از 20 دوره)

ATR = میانگین محدوده واقعی (معمولاً بیش از 10 یا 20 دوره)

مراحل زیر فرآیند محاسبه کانال های کلتنر را شرح می دهد:

• دوره EMA مورد نظر را پیدا کنید (معمولاً 20 دوره)
• محاسبه دوره مورد نظر ATR (معمولا 20 دوره)
• ATR را در ضریب انتخابی خود ضرب کنید (معمولاً 2) و عدد را از EMA کم کنید (این مقدار باند پایین تر است)
• ATR را در ضریب انتخابی خود ضرب کنید (معمولاً 2) و عدد را به EMA اضافه کنید (این مقدار باند بالایی است)
• این مراحل را برای هر دوره EMA تکرار کنید

تعریف و محاسبه ATR

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• مکان: زیر نمودار
• بازه زمانی: 14 دوره

میانگین محدوده واقعی از مقادیر مطلق قیمت های بسته شدن فعلی و قبلی برای یافتن میانگین متحرک ساده استفاده می کند. جفتی که نوسانات بالایی را تجربه می کند، ATR بالایی خواهد داشت و بالعکس.

ATR نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت جفت را.

برای محاسبه میانگین دامنه واقعی، بیایید به فرمول زیر نگاه کنیم:

TR=Max[(H – L)، Abs (H – CP)، Abs (L – CP)]

ATR=(1 / n) (i=1)∑ (n) TR(i)

جایی که:

TR(i) = یک محدوده واقعی خاص

N = دوره زمانی استفاده شده

اگر یک معامله گر بخواهد از یک تایم فریم 10 روزه استفاده کند، باید محاسبه کند:

• حداکثر مقدار مطلق جریان زیاد – جریان پایین
• مقدار مطلق مقدار فعلی – بسته قبلی
• قدر مطلق کم فعلی – بسته قبلی

همین کار برای 10 روز معاملاتی اخیر انجام می شود، که سپس برای یافتن 10 مقدار اول ATR به طور میانگین محاسبه می شود.

نمونه ای از کانال های Keltner و ATR در فارکس

عرض کانال Keltner توسط ATR تعیین می شود. هنگامی که ATR افزایش می یابد، کانال های Keltner گسترده می شوند و بالعکس. ATR همچنین می‌تواند نشان دهد که در چه مکان‌هایی احتمال وقوع شکست کانال وجود دارد. هنگامی که کانال تنگ می شود، قیمت احتمالاً دچار شکست می شود و مقدار ATR کاهش می یابد.

سوالات متداول در مورد شاخص هایی که به خوبی با هم هماهنگی دارند

آیا اندیکاتورهای فارکس که به خوبی با هم کار می کنند خوب هستند؟

اندیکاتورهای فارکس که به صورت ترکیبی استفاده می شوند، اغلب به این صورت برای کاهش ایرادات مرتبط با هر یک استفاده می شوند. شناسایی رابطه بین معیارهای کلیدی مانند روند و نوسانات، حجم و قیمت برای معامله گرانی که مایل به تولید سیگنال های ورود و خروج قابل اعتماد به بازار هستند، مهم است.

آیا اندیکاتورهای فارکس که به خوبی با هم کار می کنند ایمن هستند؟

وقتی معامله‌گران از اندیکاتورهای فنی متفاوتی در یک نمودار استفاده می‌کنند، این به آنها اجازه می‌دهد از مؤثرترین ویژگی‌های هر اندیکاتور بهره ببرند. یک نقطه ضعف احتمالی این است که نمودار قیمت را با اندیکاتورهای بیش از حد به هم ریخته است که می تواند آنها را بی اثر کند.

آیا اندیکاتورهای فارکس که به خوبی با هم کار می کنند می توانند سودی برای شما به ارمغان بیاورند؟

استفاده از اندیکاتورهای متعدد می تواند به معامله گران کمک کند تا برخی از ریسک های مرتبط با هر یک از آنها را کاهش دهند و در نتیجه باعث کاهش نزولی به وجوه معامله گر می شود. ترکیب‌های شاخص مؤثر نه تنها می‌توانند منجر به سود شوند، بلکه از معاملات در برابر عمده ریسک مرتبط با معاملات فنی فارکس محافظت می‌کنند.