شاخص های پیشرو در معاملات فارکس کدامند؟

شاخص ها در دو دسته پیشرو و عقب مانده دسته بندی می شوند. شاخص های پیشرو در معاملات FX ماهیت پیش بینی دارند. آنها سیگنال های معاملاتی تولید می کنند که معکوس یا شروع روندهای جدید را پیش بینی می کند. به همین دلیل به آنها پیشرو می گویند. اندیکاتورهای عقب مانده از حرکت قیمت پیروی می کنند، به عبارت دیگر، تجسم را بهبود می بخشند و معامله گران می توانند اطلاعات را بهتر هضم کنند. در این راهنما، ما بر شاخص های پیشرو معاملات فارکس تمرکز خواهیم کرد.

ویژگی های اصلی شاخص های پیشرو

• اندیکاتورهای پیشرو قبل از وقوع یک روند معکوس یا جدید، سیگنال هایی را ارسال می کنند
• شاخص های پیشرو اغلب میزان فروش یا خرید بیش از حد دارایی را اندازه گیری می کنند
• نشانگرهای پیشرو می توانند مستعد سیگنال های نادرست باشند
• اندیکاتورهای مومنتوم از پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو هستند
• معامله گران اغلب از شاخص های پیشرو در کنار شاخص های عقب مانده مانند میانگین متحرک استفاده می کنند

تفاوت بین شاخص های پیشرو و عقب مانده

اندیکاتورهای پیشرو و عقب مانده دو نوع مجزا از ابزارهای فنی هستند که توسط معامله گران فارکس مورد استفاده قرار می گیرند. برای درک تفاوت بین آنها، می توانیم به برخی از مزایا، معایب و محدودیت های آنها نگاه کنیم.

شاخص های پیشرو توضیح داده شد

• اندیکاتورهای پیشرو دارای سطوح کلیدی هستند که به معامله گران کمک می کند تا معاملات با احتمال نسبتاً بالاتر را شناسایی کنند

• آنها اغلب نشان می دهند که یک دارایی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است، که به عنوان نقطه ورود و خروج معامله گران عمل می کند. نوسانگرها معکوس شدن قیمت ها را پیش بینی می کنند

• اقدام قیمت نشان داده شده توسط اندیکاتورهای پیشرو به هیچ وجه تضمین شده نیست و می تواند منجر به پرچم های دروغین برای معامله گران شود

• اندیکاتورهای پیشرو اغلب در مدل‌های معاملاتی پیچیده استفاده می‌شوند که درک آن برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار است.

شاخص های عقب ماندگی توضیح داده شده است

• اندیکاتورهای عقب ماندگی اغلب برای تایید آخرین اقدام قیمت و اطمینان بیشتر معامله گران استفاده می شوند
• استفاده از داده های قیمت گذشته می تواند خطر بروز شکست های نادرست را کاهش دهد
• انتظار برای تایید از اندیکاتورهای عقب افتاده می تواند باعث شود معامله گران فرصت ها را از دست بدهند
• اندیکاتورهای عقب افتاده، برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، سطوح کلیدی ندارند، چیزی که معامله گران باید در نظر بگیرند

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی یک اندیکاتور مومنتوم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، سیگنال های خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد. استوکاستیک یکی از رایج ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله گران فارکس است.

اسیلاتور تصادفی یکی از نمونه های شاخص های پیشرو است.

تعریف نوسانگر تصادفی و ویژگی های اصلی

• نوسانگر تصادفی حرکت قیمت یک دارایی را در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند.
• Stochastic یکی از این شاخص‌ها است که ویژگی‌های شاخص‌های پیشرو و عقب‌افتاده را دارد – مناطقی را در نمودار نشان می‌دهد که ممکن است با مقایسه نقاط قیمت گذشته، قیمت بیش از حد افزایش یابد.
• سه نوع اسیلاتور تصادفی وجود دارد – سریع، آهسته و کامل
• استوکاستیک حرکت قیمت را اندازه گیری می کند – نه محدوده قیمت
• میانگین متحرک و RSI دو نشانگر هستند که اغلب در کنار نوسانگر تصادفی برای صاف کردن مقادیر نشان داده شده توسط نوسانگر استفاده می شوند.
• بازه زمانی پیش‌فرض مورد استفاده توسط نوسانگرهای تصادفی 14 دوره است
• اسیلاتور تصادفی در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد

محاسبه نوسانگر تصادفی

برای محاسبه نوسان ساز تصادفی، معامله گران می توانند از فرمول زیر استفاده کنند:

%K = ((C – L14) / (H14 – L14)) X 100

جایی که:

%K = مقدار فعلی نشانگر تصادفی

C = قیمت بسته شدن اخیر

L14 = کمترین قیمت در 14 جلسه معاملاتی گذشته

H14 = بالاترین قیمت در 14 جلسه معاملاتی گذشته

%K به عنوان نوسانگر سریع نیز شناخته می شود. %D یا نوسان ساز آهسته با یافتن میانگین متحرک 3 دوره ای %K محاسبه می شود.

نوسان ساز کامل تصادفی به معامله گران اجازه می دهد تا بازه زمانی %K و %D را سفارشی کنند.

%K کامل = %K سریع با SMA دوره دلخواه هموار شد

%D کامل = دوره دلخواه SMA %K کامل

مثال نوسان ساز تصادفی در فارکس

برای درک بهتر نحوه عملکرد اسیلاتورهای تصادفی در عمل، بیایید به مثالی از جفت EUR/USD نگاه کنیم. استوکاستیک زیر نمودار قیمت رسم شده است.

همانطور که در نمودار مشهود است، حرکت قیمت می تواند یک معیار نسبتاً بی ثبات باشد. استوکاستیک می تواند در اعتبارسنجی روند قیمت و پیش بینی روندهای آینده مفید باشد. در نظر گرفتن مقدار متوسط 50 بسیار مهم است. هنگامی که مقدار نوسانگر از پایین به 50 نزدیک می شود، این نشان دهنده افزایش حرکت قیمت است. هنگامی که مقدار نوسانگر از بالا به 50 نزدیک می شود، این نشان دهنده کاهش حرکت قیمت است.

به طور کلی، مقدار تصادفی 20 به عنوان سیگنال فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که 80 به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود.

نوسانگر فوق العاده

نوسان ساز عالی یکی دیگر از شاخص های پیشرو حرکت FX است که برای تأیید یا رد روندهای بازار استفاده می شود. نوسان ساز عالی همچنین می تواند به تعیین صعودی یا نزولی بودن یک روند و ادامه یا معکوس شدن آن کمک کند.

تعریف فوق العاده نوسانگر و ویژگی های اصلی

• اسیلاتورهای عالی، همانطور که از نام آن پیداست، در کنار MACD، RSI و Stochastic، بخشی از گروه اندیکاتورهای نوسان ساز هستند.
• اسیلاتورهای عالی اغلب در استراتژی های اسکالپینگ توسط معامله گران روزانه استفاده می شوند
• MACD معمولا در کنار نوسان ساز عالی استفاده می شود
• میانگین متحرک ساده 5 و 34 روزه معمولاً با نوسانگرهای عالی استفاده می شود
• نوسان ساز عالی از تفاوت بین میانگین های متحرک ساده قیمت متوسط یک دارایی در بازه های زمانی مشخص استفاده می کند.
• نوسان ساز عالی قدرت و حرکت روند را اندازه گیری می کند و مانند سایر نوسان سازها، ممکن است تنها تکانه برای حدس زدن جهت قیمت در آینده کافی نباشد.

محاسبه اسیلاتور عالی

محاسبه اسیلاتورهای عالی یک فرآیند نسبتا ساده است. برای محاسبه شاخص باید میانگین متحرک ساده 34 روزه را از میانگین متحرک ساده 5 روزه کم کنیم. بنابراین اولین قدم محاسبه میانگین متحرک ساده 34 و 5 روزه است.

فرمول میانگین های متحرک ساده به صورت زیر است:

SMA = (قیمت بالا + قیمت پایین)/2

جایی که اوج و پایین به ترتیب برای میانگین های 34 و 5 روزه جدا هستند.

نوسان ساز عالی = SMA 5 دوره – SMA 34 دوره

پس از آن، نوسان ساز عالی را می توان روی یک هیستوگرام قرار داد، جایی که مقدار خط مرکزی 0 است.

نمونه اسیلاتور عالی در فارکس

برای درک بهتر نحوه عملکرد نوسان ساز عالی در فارکس، بیایید به یک مثال تصویری از اندیکاتور ترسیم شده در زیر نمودار قیمت EUR/USD نگاه کنیم.

اسیلاتور عالی یک شاخص همه کاره است که می تواند در استراتژی های مختلف استفاده شود. دو استراتژی محبوب AO کراس اوورهای خط صفر و Twin Peaks هستند.

استراتژی متقاطع خط صفر بر اساس مکان اسیلاتور عالی در خط مرکزی است:

• اگر نوسان ساز عالی به زیر خط مرکزی بیفتد، این نشان می دهد که یک دوره نزولی در پیش است و معامله گران می توانند از این اطلاعات برای کوتاهی در جفت استفاده کنند.
• اگر نوسان سازهای عالی بالاتر از خط مرکزی بروند، این نشان دهنده یک روند صعودی آینده است و معامله گران می توانند از این اطلاعات برای طولانی شدن استفاده کنند.

با این حال، این استراتژی ممکن است همیشه نتیجه نداشته باشد و به نتایج مثبت کاذب منجر شود. به همین دلیل استفاده از اندیکاتورهای دیگر در کنار نوسانگر بسیار مهم است.

استراتژی Twin Peaks به دنبال مقادیر قابل مقایسه اسیلاتور است که در کنار هم در خط گردن قرار می گیرند. اینها می توانند در جهت مثبت یا منفی باشند:

• اگر این دو قله در بالای خط گردن تشکیل شوند، این می تواند نشان دهنده یک حرکت نزولی آینده باشد
• اگر این دو قله در زیر خط گردن تشکیل شوند، این می‌تواند نشانه روند صعودی آینده باشد

برای اینکه یک سازند به عنوان یک قله دوقلو در نظر گرفته شود، نوسانگر عالی نباید از خط مرکزی بین دو قله عبور کند. معامله گران می توانند تغییر روند را تأیید کنند اگر پیک دوم با تشکیل رنگ متفاوت (قرمز پس از سبز، بالعکس) دنبال شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI نوسانگر دیگری است که به دنبال تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد فروخته شده است یا بیش از حد خرید شده است. RSI مقداری بین 0 تا 100 را برای اندازه گیری قدرت حرکت قیمت در بازار اختصاص می دهد.

RSI یک اندیکاتور عقب افتاده است به این معنا که سیگنال ها را پس از حرکت قیمت نشان می دهد. با این حال، ماهیت پیش بینی دارد که آن را به یک شاخص پیشرو تبدیل می کند.

تعریف RSI و ویژگی های اصلی

• RSI یک شاخص حرکت است که در زیر نمودار قیمت رسم شده است
• بازه زمانی استاندارد RSI 14 دوره است
• MACD معمولاً در کنار RSI استفاده می شود که اولی سیگنال های خرید و فروش را ارسال می کند و دومی سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد را ارسال می کند.
• RSI ها در ارزیابی قدرت روند و شناسایی معکوس ها مفید هستند
• یک اشکال RSI و سایر نوسانگرها این است که بازارها می توانند برای مدت طولانی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بمانند، که می تواند معامله گرانی را که فقط از این اندیکاتورها استفاده می کنند گمراه کند.

محاسبه RSI

محاسبه RSI یک فرآیند دو مرحله ای است:

RSI = 100–100/((1+(میانگین سود/متوسط ضرر))

این فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین سود و زیان استفاده می کند که نشان دهنده درصد سود و زیان در طول دوره نگاه به گذشته است. دوره های سود به عنوان صفر در ضرر متوسط وارد می شوند.

به عنوان مثال، فرض کنید بازار با میانگین سود 1% در هفت روز از دوره 14 روزه بسته شود و میانگین ضرر 0.5-% در هفت روز باقی مانده باشد. فرمول به شکل زیر خواهد بود:

RSI = 100–100/[1+(1%/14)/(0.5%/14)]

RSI = 100-100/2

RSI = 50

این نشان دهنده قدرت روند متوسط است. با استفاده از داده های 14 دوره ای، می توانیم به مرحله دوم برویم:

RSI = 100 – [100/(1+((میانگین قبلی X 13) + سود فعلی)/((متوسط ضرر قبلی X 13) + ضرر فعلی))

مثال RSI در فارکس

بیایید به یک مثال بصری از RSI نگاه کنیم که نشانگر زیر نمودار قیمت EUR/USD ترسیم شده است.

مثال مورد بحث قدرت روندهای صعودی و نزولی جفت EUR/USD را در نمودار قیمت 1 ماهه نشان می دهد.

لازم به ذکر است که مقادیر RSI به سه زیر دسته تقسیم می شوند:

• 0-30 – فروش بیش از حد
• 30-70 – خنثی
• 70-100 – خرید بیش از حد

خط روند یک روش رایج برای استفاده از RSI است. خطوط نقاطی را به هم متصل می کنند که معکوس روند را نشان می دهد، که می تواند به عنوان سیگنال خرید و فروش برای معامله گران عمل کند.

نشانگر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا به سادگی Ichimoku مجموعه ای از اندیکاتورها است که ترکیبی از سطوح حمایت و مقاومت، قدرت روند و حرکت را نشان می دهد. این اندیکاتور متشکل از چندین متغیر است که با خطوطی با رنگ های مختلف نشان داده می شوند.

تعریف شاخص Ichimoku و ویژگی های اصلی

• ایچیموکو یک اندیکاتور فنی ترکیبی است که از سطوح حمایت و مقاومت، قدرت روند و خطوط شاخص حرکت تشکیل شده است
• Ichimoku یک شاخص پیشرو است که می تواند برای اندازه گیری سطوح حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار گیرد
• اندیکاتور ایچیموکو بر خلاف اکثر اندیکاتورهای پیشرو که در زیر رسم شده اند، در نمودار قیمت قرار می گیرد
• تایم فریم های 6 ساعته بیشتر با ایچیموکو استفاده می شود
• Ichimoku به دلیل ماهیت ترکیبی خود سیگنال های متعددی را ارسال می کند که می تواند برای معامله گران بی تجربه گیج کننده باشد.
• نمودار ایچیموکو برای یافتن معاملات با احتمال بالا طراحی شده است
• این اندیکاتور شامل یک خط تبدیل، خط مبنا و دهانه های پیشرو و عقب مانده است

محاسبه شاخص ایچیموکو

ایچیموکو یک شاخص پیچیده است که از چندین خط تشکیل شده است. تایم فریم های استاندارد مورد استفاده توسط ایچیموکو 9، 26 و 52 دوره هستند. این اندیکاتور از اوج و پایین های این دوره ها استفاده می کند. فرمول ایچیموکو به شرح زیر است:

خط تبدیل = (9 دوره بالا + 9 دوره کم)/2

پایه = (26 دوره بالا + 26 دوره کم)/2

فاصله پیشرو A = (خط تبدیل + خط مبنا)/2

فاصله پیشرو B = (52 دوره بالا + 52 دوره کم)/2

Lagging Span = قیمت بسته شدن (26 دوره پشت سر هم ترسیم شده)

مثال نشانگر ایچیموکو در فارکس

برای تجسم اندیکاتور ایچیموکو، بیایید به نمودار قیمت EUR/USD نگاه کنیم که نشانگر در کنار آن ترسیم شده است.

ابر مهم ترین بخش نمودار ایچیموکو است. اگر قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو بشکند، این نشان دهنده یک روند صعودی قابل توجه در بازار است. اگر قیمت به زیر ابر سقوط کند، این می تواند نشانه ای از احساسات نزولی باشد.

هنگامی که خطوط پایه عبور می کنند سیگنال قوی تری رخ می دهد. در این مرحله، معامله گران می توانند در صورتی که بازار در روند صعودی باشد، موقعیت های خرید باز کنند. هنگام باز کردن پوزیشن های کوتاه می توان از معکوس این استفاده کرد.

نقاط محوری

نقاط محوری شاخص های پیشرو برای معاملات فارکس هستند که برای شناسایی معکوس ها استفاده می شوند. برخلاف اسیلاتورها و سایر اندیکاتورهای پیشرو، نقاط محوری ثابت هستند و در کل جلسه معاملاتی به همین شکل باقی می مانند.

تعریف نقاط محوری و ویژگی های اصلی

• نقاط محوری شاخص های ثابتی هستند که وضعیت روندها را در بازار اندازه گیری می کنند
• نقاط محوری در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه استفاده می‌شوند – معمولاً بین 1 تا 5 دقیقه
• میانگین های متحرک و سطوح اصلاح فیبوناچی بیشتر در کنار نقاط محوری استفاده می شوند
• نقاط محوری در نمودار قیمت قرار می گیرند
• از نقاط محوری برای تعیین نقاطی در نمودار استفاده می شود که در آن احساسات صعودی نزولی می شود و بالعکس.

محاسبه نقاط محوری

محاسبه نقاط محوری نسبتا ساده است. قیمت های بالا، پایین و بسته شدن تمام چیزی است که برای یافتن نقاط محوری مورد نیاز است. این امتیاز قیمت از جلسه معاملاتی قبلی گرفته شده است.

نقاط محوری از فرمول زیر استفاده می کنند:

P = (بالا + کم + بسته شدن)/3

R1 = (P × 2) – کم

R2 = P + زیاد – کم

S1 = (P × 2) – زیاد

S2 = P – زیاد – کم

مثال نقاط محوری در فارکس

برای درک بهتر نحوه عملکرد نقاط محوری در عمل، بیایید به نمونه ای از آنها که در نمودار قیمت EUR/USD رسم شده اند نگاه کنیم.

نقاط محوری به دلیل ماهیت ایستا، نشانگرهای آسانی برای پیگیری هستند. این همچنین به این اندیکاتور اجازه می دهد تا استراتژی های هر سطح از پیچیدگی را در خود جای دهد – و آن را به یکی از همه کاره ترین شاخص های فنی تبدیل می کند.

معامله گران اغلب از نقاط محوری در استراتژی های شکست استفاده می کنند. دو سطح مقاومت به غیر از نقاط محوری به معامله گران سطوح مقاومت برای تشخیص شکست می دهد. اگر قیمت از این سطوح مقاومت عبور کند، معامله گران می توانند وارد بازار شوند و بر اساس سیگنال ارائه شده توسط نقاط محوری، لانگ یا کوتاه شوند.

نشانگر OBV

حجم روی تعادل یا OBV نمونه دیگری از اندیکاتورهای پیشرو است. این یک شاخص تکانه فنی است که از حجم معاملات برای پیش بینی تغییرات آتی در قیمت یک جفت استفاده می کند.

تئوری پشت حجم در تراز این است که حجم معاملات بر نتایج بازار تأثیر می گذارد.

تعریف شاخص OBV و ویژگی های اصلی

• برخلاف سایر اندیکاتورها که از قیمت و حرکت استفاده می کنند، OBV از جریان حجم برای پیش بینی های آینده استفاده می کند
• OBV معیاری برای سنجش احساسات معامله‌گران است که می‌تواند منجر به روند صعودی یا نزولی در بازار شود.
• تایم فریم های 1 ساعته بیشتر در استراتژی های OBV استفاده می شود
• OBV در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد
• OBV اغلب در کنار خطوط روند اصلی استفاده می شود – با اولی معکوس ها و دومی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد.
• OBV می تواند گهگاه مستعد تولید سیگنال های نادرست باشد، به همین دلیل است که معمولاً در کنار سایر نشانگرها استفاده می شود.

محاسبه شاخص OBV

محاسبه OBV به قیمت های بسته شدن ارز بستگی دارد:

• اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز است – OBV = OBV روز قبل + حجم امروز
• اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد – OBV = OBV روز قبل – حجم امروز
• اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز باشد، OBV بدون تغییر باقی می ماند.

مثال نشانگر OBV در فارکس

برای درک بهتر نحوه عملکرد حجم موجود بر روی نمودار قیمت، اجازه دهید جفت EUR/USD را در یک بازه زمانی 1 ساعته بررسی کنیم.

واگرایی های OBV را می توان برای به دست آوردن سیگنال های خرید و فروش از OBV استفاده کرد:

• واگرایی صعودی می‌تواند زمانی ایجاد شود که OBV زمانی که قیمت پایین‌تر حرکت می‌کند، بالاتر می‌رود، یا زمانی که قیمت به پایین‌تر می‌رسد، پایین‌تر بالاتر می‌رود.
• یک واگرایی نزولی می تواند زمانی ایجاد شود که OBV زمانی که قیمت بالاتر می رود، پایین تر می شود، یا زمانی که قیمت به بالاترین حد خود می رسد، پایین تر می شود.

سوالات متداول در مورد شاخص های پیشرو در فارکس

آیا شاخص های پیشرو دقیق هستند؟

اندیکاتورهای پیشرو می توانند تا حدودی دقت کمتری نسبت به اندیکاتورهای عقب مانده داشته باشند، زیرا اندیکاتورهای عقب مانده به شدت به داده های قیمت متکی هستند، آنها آنچه را قبلاً اتفاق افتاده نشان می دهند. بسیاری از اندیکاتورهای پیشرو در معرض خطر ارسال سیگنال های نادرست و غیر قابل اعتماد به معامله گران هستند که می تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود. شاخص های پیشرو در شرایط خاص بازار بهترین عملکرد را دارند و سیگنال های نادرست زمانی که شرایط تغییر می کنند ظاهر می شوند. به عنوان مثال، اگر شما با استفاده از یک اندیکاتور پیشرو معاملات محدوده معامله می کنید و بازارها روند رو به رشدی را آغاز می کنند، سیگنال های نادرستی دریافت خواهید کرد.

آیا شاخص های پیشرو خوب هستند؟

شاخص های پیشرو که در کنار شاخص های عقب مانده استفاده می شوند، بخش های مهمی از یک استراتژی معاملاتی متعادل هستند. شاخص های فنی در رمزگشایی نمودارهای قیمت و یافتن نقاط ورود و خروج برای معاملات فردی ضروری هستند. شاخص های پیشرو برای تحلیل تکنیکال عالی هستند. با این حال، به خاطر داشته باشید که هر شاخص باید در شرایط خاص و شرایط بازار استفاده شود.

آیا شاخص های پیشرو سودآور هستند؟

شاخص ها به تنهایی نمی توانند سودآوری یک استراتژی معاملاتی را تعیین کنند. با این حال، استفاده مناسب از شاخص‌های پیشرو می‌تواند در یافتن فرصت‌های جامد در بازار و کسب سود ثابت حیاتی باشد.